购买CATS软件及云盘地址 正版软件

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CATS包含些什么？
CATS 2.0软件包包括CATS程序和一个完整修订的200页手册，描述协整VAR模型的计量经济学以及解释如何输出。程序的所有特性都通过一个工作示例进行了说明。该手册还包括一个描述CATS的数学技术附录。还包括了示例数据和安装文件。
CATS provides a wide variety of tools for analyzing your data and choosing and testing a cointegration model. The program is almost completely menu- and dialog-driven. You begin by running a short RATS program to define your data and load the CATS procedure. This adds several CATS menus to the RATS menu bar, and you perform your analysis by selecting operations from these menus. CATS will prompt you for any needed input. See CATS 2: A Closer Look for screen shots showing some of the menu operations.

The graphs created by CATS can be customized.
Output can be exported in tex or csv formats.

Other Features
These features carry over from Version 1.0:
"Batch" tests for long-run exclusion, weak exogeneity, and stationarity on all model variables (now available from the cats menu). Also includes a test for unit vectors in alpha, which corresponds to testing if the cumulated disturbances of any of the variables do not enter the common trends.
Support for partial systems, models with structural breaks, and various forms of dummy variables.
Multivariate and univariate tests of the estimated residuals.
Recursive estimation for assessing constancy of the estimated model parameters, including tests for constancy of the estimated eigenvalues, the cointegrating space, the log-likelihood function, the parameters of an identified system, and the adequacy of one-step-ahead predictions.
Options for testing hypothesis on the long-run relations in Beta as well as on the adjustment coefficients in Alpha.
Choice of normalization for each cointegrating vector (CATS 2 simplifies this by suggesting default choices).
Estimation of the parameters of the moving average model, e.g. the long-run impact matrix C and the loadings to the common trends (with asymptotic t-values).
A large variety of preset graphics illustrating various key aspects of the estimated model.

The CATS 2.0 package includes the CATS procedure on CD and a completely revised 200-page manual describing the econometrics of the cointegrated VAR model and how to interpret the output. All features of the program are illustrated by a worked example. The manual also includes a technical appendix describing the mathematics of CATS. Sample data and set-up files for the illustrative examples are also included.
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