CATS怎样用 本地化服务

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All procedure settings, such as maximum number of iterations and convergence criteria for the switching algorithms, screen output format, and more, can be set via a "Preferences" dialog box.
The estimated model can now be exported as a RATS "MODEL" making it much easier to compute forecasts and impulse responses.

Support for partial systems, models with structural breaks, and various forms of dummy variables.
Multivariate and univariate tests of the estimated residuals.

CATS是由哥本哈根大学的Jonathan G. Dennis、Katarina Juselius、Soren Johansen和Henrik Hansen编写的一套用于RATS软件的协整分析程序。
CATS提供了各种各样的工具来分析数据、选择和检验协整模型。该程序几乎完全由菜单和对话框驱动。首先运行一个RATS程序来定义数据并加载CATS进程。这会将多个CATS菜单添加到RATS中，您可以通过从这些菜单中选择操作来执行分析。CATS会提示您输入任何需要的信息。
CATS包含些什么？
CATS 2.0软件包包括CATS程序和一个完整修订的200页手册，描述协整VAR模型的计量经济学以及解释如何输出。程序的所有特性都通过一个工作示例进行了说明。该手册还包括一个描述CATS的数学技术附录。还包括了示例数据和安装文件。
The Cointegrated VAR Model and Accompanying Handbook
CATS 2.0 was developed in conjunction with the creation of the book The Cointegrated VAR Model by Katarina Juselius. Although the book is certainly not required to use CATS, we think anyone interested in cointegration analysis, and particularly anyone using CATS to do cointegration analysis, will find it extremely helpful.

需要RATS 6.2或更高版本
请注意，您必须有RATS软件后才能使用CATS。CATS 2.0将与RATS 6.2或更高版本一起工作。


Overview
CATS (Cointegration Analysis of Time Series) is a set of cointegration analysis procedures written by Jonathan G. Dennis, Katarina Juselius, Sören Johansen and Henrik Hansen of the University of Copenhagen for use with our RATS software.

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